miércoles, 2 de marzo de 2016

Las opciones para los traders de volatilidad se expanden con los semanales del VIX

Las opciones semanales de VIX se han añadido a nuestra oferta de productos, lo que le permite operar la volatilidad en el corto plazo, en lugar de hacerlo ún...

Las opciones semanales de VIX se han añadido a nuestra oferta de productos, lo que le permite operar la volatilidad en el corto plazo, en lugar de hacerlo únicamente de forma mensual o con opciones a más largo plazo.

Los nuevos semanales de VIX se pueden operar en todas las plataformas de Saxo, inclusive en la cadena de contratos de opciones especial en SaxoTrader.

 

 

Los nuevos vencimientos semanales se publican los jueves (salvo feriados) y vencen los miércoles, pero su último día de operaciones es el día hábil anterior. El CBOE puede publicar hasta seis vencimientos semanales consecutivos para las opciones de VIX.

El VIX utiliza precios de las opciones del índice S&P 500 (SPX) y está construido para reflejar la opinión de los inversores de la volatilidad implícita a 30 días (IV). Generalmente se hace referencia a la IV como el valor extrínseco del precio de una opción.

Dado su vencimiento a corto plazo y el declive acelerado del tiempo, la mayoría de los traders prefieren vender los semanales en lugar de comprarlos. Las opciones de compra cubiertas y las opciones de venta al descubierto son ejemplos de estrategias de venta que atraen a los inversores a estos mercados. Los spreads también se utilizan frecuentemente con los instrumentos, particularmente spreads crediticios, así como spreads de calendario y diagonales.

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